A seguito della scoperta sulla sua vera natura, l'esorcista Kogarashi, si ritrova a dover affrontare dei cambiamenti decisamente rilevanti: il fatto di essere la nipote del demone del vento era uno di questi.
Ritrovandosi abbandonata dal padre adottivo, Shina decide così di andare a vivere al tempio del nonno, ignorando i suoi doveri di esorcista per dedicarsi unicamente a se stessa e a scoprire/accettare i cambiamenti intervenuti nel suo essere.
Non solo dal punto di vista fisico, ma ogni sfera della vita della ragazza cambierà in questa storia: stringerà una forte amicizia con Nagi Inabikari, avrà conflitti con Arthur Auguste Angel e si ritroverà con un insolito e bizzarro alleato, Mephisto Pheles.
La ragazza farà poi conoscenza con Todo Saburota e scoprirà l'esistenza degli Illuminati, un gruppo di persone e demoni mosse dall'intento di unire il mondo di Assiah e quello di Gehenna.
Una nuova sfida si aprirà agli occhi argentei della ragazza, divisa tra i doveri da esorcista che le sono stati inculcati fin da piccola e la sua natura demoniaca.
Questa storia è il sequel di Danmen - l'ira del vento, che consiste in una breve introduzione di 'The Wintry Wind'.

Come molti ragazzi che vivono nel mondo di Ao no exorcist il rischio di essere feriti e, se sfortuna vuole, uccisi a causa di un demone non è mai troppo basso e la famiglia di Shina Kogarashi non fa eccezione: non solo perché è morta principalmente a causa di un demone ma ha una parentela di sangue con uno di questi.
Come Rin e Yukio sanno bene, essere figlio di un demone è una vera sfortuna per chi vive in un mondo in cui queste creature vengono cacciate ed uccise tutti i giorni.
Assiah è quindi un posto difficile per gli abitanti di Gehenna, compresa Shina.
Allevata da uno dei migliori paladini e cresciuta per essere un esorcista ai massimi livelli, scoprire di essere in realtà uno di quei mostri a cui ha dedicato la vita e la lama della sua spada è uno vero schock per la ragazza.
La vita dell'orfana viene riempita con duri allenamenti, crescendo fredda, astiosa e poco incline a socializzare. Grazie però a persone speciali Shina avrà qualcuno per cui vale la pena lottare, questo vale finchè la natura demoniaca non decide di prendere il sopravvento.
Questo è la breve introduzione di The Wintry Wind, un'altra storia pubblicata. ^^